Beschreibung Für diejenigen, die zeitnahe Berichterstattung wünschen, gerade aus den Schützengräben, ist dieses Buch ein Muss. - Peter Carr, PhD, Leiter des Quantitative Financial Research, Bloomberg LP Dieses Buch hat innovative Ideen, modernste Anwendungen und enthält eine Fülle von wertvollen Informationen. - Peter Ritchken, Kenneth Walter Haber Professor am Institut für Banken und Finanzen Produktbeschreibung Dieses Buch Adressen in derivativen Instrumenten, von denen einige von den Autoren selbst Forschung und Praxis ausgewählt praktische Anwendungen und die jüngsten Entwicklungen in den Bereichen quantitative Finanzmodelle. Quantitative Analyse, Derivate Modeling, und Trading-Strategien: in Gegenwart von Adressenausfallrisiko für den Rentenmarkt Dieses Buch Adressen in derivativen Instrumenten, von denen einige aus der Autoren eigenen Forschung und Praxis ausgewählt praktische Anwendungen und die jüngsten Entwicklungen in den Bereichen quantitative Finanzmodelle. Es ist aus der Sicht der Finanzingenieure oder Praktiker geschrieben, und als solche, bringt es mehr Wert auf die praktische Anwendung der Finanzmathematik in der realen Markt als die Mathematik selbst mit präziser (und langweilig) technischen Bedingungen. Es versucht, wirtschaftliche Erkenntnisse mit Mathematik und Modellierung kombinieren, um so dem Leser helfen, entwickeln intuitions. Among die Modellierung und der numerischen Techniken, die vorgestellt werden sind die praktischen Anwendungen der Martingale-Theorien, wie Martingale Modellfabrik und Martingal Resampling und Interpolation. Darüber hinaus befasst sich das Buch das Kontrahentenrisiko Modellierung, Preisgestaltung und Arbitrage-Strategien aus der Perspektive eines Front-Office-Funktionalität und einem Umsatz Zentrum (und nicht nur ein Risikomanagement-Funktionalität), die relativ sind die jüngsten Entwicklungen und sind von zunehmender Bedeutung. Es behandelt auch verschiedene Handelsstrukturierungsstrategien und berührt einige beliebte Kredit / IR / FX Hybrid-Produkte, wie PRDC, Tarn, Schneebälle, Snowbears, CCDS und Kredit extinguishers. While der primäre Rahmen dieses Buches ist der Rentenmarkt ( mit weiteren Fokus auf die Zins-Markt), viele der Methoden vorgestellt, um andere Finanzmärkte, wie den Kredit-, Aktien-, Devisen - und Rohstoffmärkten gelten. Weniger Informationen Dieses Buch Adressen in derivativen Instrumenten, von denen einige aus der Autoren eigenen Forschung und Praxis ausgewählt praktische Anwendungen und die jüngsten Entwicklungen in den Bereichen quantitative Finanzmodelle. Es ist aus der Sicht der Finanzingenieure oder Praktiker geschrieben, und als solche, bringt es mehr Wert auf die praktische. Lies mehr Quantitative Analyse, Derivate Modeling, und Trading-Strategien: in Gegenwart von Adressenausfallrisiko für den Rentenmarkt Denne boken tilhører følgende Kategorier Yi Tang ist derzeit mit Goldman, Sachs & Co. Inc. als Leiter eines Strategies Group in FICC. Zuvor war er mit Bear, Stearns & Co. Inc. als Managing Director / Auftraggeber in der FAST-Abteilung und dem Kopf eines für einen Teil der Zinsderivate Modellierung und ein Teil der IR / Kreditderivate Hybridmodellierung verantwortlich Quant-Gruppe. Davor war er Vice Präsentieren in einem Quant-Gruppe an Goldman, Sachs & Co, Inc. Er arbeitete auch als Quantitative Analyst von Cambix und Rubicon Financial Systems, Inc. vor dem Einschalten auf das Gebiet der Quantitative Finance arbeitete er als Adjunct Assistant Professor für Physik und einem Postdoc-Forscher an der UCLA, und als Senior Scientist und Projektleiter an der Princeton Electronic Systems, Inc. mit umfangreichen Kooperationen mit Sarnoff Corporation, ehemals RCA. Yi hat auf mehreren Konferenzen / Seminare über Quantitative Finance war ein Gastredner. Er promovierte in Physik an der Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA) in 1992. Bin Li ist derzeit der Vorsitzende des Board of Directors und CEO von Westport Financial LLC. Bin ist ein international bekannter Forscher und Praktiker in der Finanzindustrie. Vor der Mitbegründung von Westport Financial LLC im Oktober 1998, war Bin Executive Director, Head of Quantitative Trading Strategies bei Warburg Dillon Read, der Investment Banking Sparte der United Bank der Schweiz. Von 1993 bis 1997 war Bin ein Vice President bei Merrill Lynch leitete die quantitative Analyse Gruppe. Bin hat auf vielen Konferenzen / Workshops zu Quantitative Finance war ein Gastredner. Bin promovierte in Physik an der Universität New York im Jahr 1992. Theorie und Anwendungen von Derivaten Modeling: Einführung in die Adressenausfallrisiko; Martingale Arbitrage Pricing in realen Markt; Die Black-Scholes-Framework und Erweiterungen; Martingale Resampling und Interpolation; Einführung in die Zinsstrukturmodellierung; Der Health-Jarrow-Morton Rahmen; Der Zinssatz Marktmodell; Kreditrisikomodellierung und Preisgestaltung; Zinsmarkt Grundlagen und Proprietary Trading Strategies: Einfache Zinsprodukte; Zinskurvenmodellierung; Zwei-Faktor-Risiko-Modell; Der Heilige Gral - Zwei-Faktor-Interest Rate Arbitrage; Ergeben Zersetzungs Modell; Inflation Linked Instruments Modeling; Zins Proprietary Trading Strategies. Kunden, die sich dieser Seite können dem Interessierten Sponsored Links Schreiben Windows Phone Um die kostenlose App zu bekommen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer. Mehr über den Autor Produktbeschreibung Für diejenigen, die zeitnahe Berichterstattung direkt aus den Schützengräben Verlangen, Dieses Buch ist ein Muss. - Peter Carr, PhD, Leiter des Quantitative Financial Research, Bloomberg LP Es ist ganz offensichtlich, dass die Autoren haben erhebliche praktische Erfahrung in anspruchsvollen quantitativen Analyse und Derivate-Modellierung. Diese realen Welt Fokus in einem Text, der nicht nur eine übersichtliche Präsentation auf Modellierung, Preisgestaltung und Sicherungsderivaten Produkte, sondern bietet auch erweiterte Material, das in der Regel nur in der Forschung Publikationen wird geführt. Dieses Buch hat innovative Ideen, modernste Anwendungen und enthält eine Fülle von wertvollen Informationen, die Wissenschaftler interessieren wird, angewendet quantitative Derivate Modellbauer und Händler. - Peter Ritchken, Kenneth Walter Haber Professor am Institut für Banken und Finanzen, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University Dieses Buch hat innovative Ideen, modernste Anwendungen und enthält eine Fülle von wertvollen Informationen. - Peter Ritchken, Kenneth Walter Haber Professor am Institut für Banken und Finanzen Dieser Stand der Technik Text unterstreicht verschiedenen aktuellen Themen im Fixed-Income-Derivate aus der Sicht eines Praktikers. Die Kombination aus Martingal Technologie mit Experten praktische Kenntnisse des Autors trägt enorm zum Erfolg des Buches. Für diejenigen, die zeitnahe Berichterstattung wünschen, gerade aus den Schützengräben, ist dieses Buch ein Muss. - Peter Carr, PhD, Leiter des Quantitative Financial Research, Bloomberg LP, Direktor der Meister in Math Finance Programm, Courant, Institute, New York University Geschrieben von zwei erfahrenen Produktions Quants, enthält dieses Buch eine Fülle von praktischen Methoden und nützliche Erkenntnisse, die sich bewährt haben. Bei der Auseinandersetzung mit neuen Aufgaben, die meisten Quants Sorgen über Best Practice. Zusammen mit Spezialisten veröffentlichten Papiere, etc, ist dieses Buch ein Muss, um zu helfen, zu kalibrieren Urteil. Derzeit einer der Dutzend wählen math-Finance Bücher, die wirklich auf einer Regal sein. - Alan Brace, National Australia Bank ;, School of Finance and Economics, University of Technology Sydney Dieser Stand der Technik Text unterstreicht verschiedenen aktuellen Themen im Fixed-Income-Derivate aus der Sicht eines Praktikers. Die Kombination aus Martingal Technologie mit Experten praktische Kenntnisse des Autors trägt enorm zum Erfolg des Buches. Für diejenigen, die zeitnahe Berichterstattung wünschen, gerade aus den Schützengräben, ist dieses Buch ein Muss.
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