Backtesting - Handelsstrategien

Backtesting-Handelsstrategien Ein R-Paket verfügbar ist, einen Teil des Codes Das war in den Berechnungen der Arbeitspapier verwendet, nachstehend beschrieben. Die Funktionen sollten von Interesse sein als Beispiele und nicht als etwas, das sich aus der Verwendung Das Paket kann mit dem Befehl installiert werden: Unter Windows sollte es auf Version 2.1.x, 2.2.x und arbeiten 2.3.x Wenn Sie an einer Version älter sind, ist es Zeit, aktualisieren sowieso. Im Arbeitsbereich des Burns Statistik Website Papiere ist: Backtesting-Handelsstrategien 12. April 2012 • Kartenplotter Was ist Backtesting? Backtesting ist ein Prozess, durch Software, die Händler, um eine theoretische Handelssystem oder Strategie vor der Verwendung ihrer Strategie in Echtzeit zu testen angeboten. Backtesting basiert auf Daten aus der Vergangenheit, das heißt, dass Sie Ihre Strategie auf vergangenen Preise eines Unternehmens Aktie oder CFD getestet basiert. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Strategie Backtesting sind Sie testen Sie Ihre Strategie auf die Preisentwicklung aus Ihrem CFD-Anbieter zur Verfügung. Einige Provider bieten Ihnen die gesamte Preisentwicklung und einige Anbieter gehen nur wieder eine bestimmte Anzahl von Jahren zu überprüfen Fakten. Vor dem Backtesting sollten Sie notieren Sie sich Ihr System oder eine Strategie, wie es gemeint ist, um zu arbeiten, welche Instrumente und Indikatoren, die Sie möchten, um zu verwenden, und so weiter zu machen. Dies ist, so dass Sie sicherstellen, dass Sie klar, welche Daten Sie die Software, um gegen zu testen Fragen sind. Eine richtige System sollte ein Budget, Handelsgrößen, wo Sie Ihre Stop-Loss setzen, geben Sie und Ausgänge, sowie die Indikatoren wie gleitende Durchschnitte verwendet werden soll, RSI, TSI, MACD usw. Es sollten Strategien oft genug, um in der Lage sein, überprüft werden Anpassung an die Marktbedingungen. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise eine Strategie, die Sie während eines Bullenmarktes verwendet werden, um zu einer Wirtschaft erholt sich von einer Rezession anzupassen, zu ändern. Insgesamt, was Sie suchen, ist eine gute und konsistente Gewinn / Verlust-Verhältnis. Es gibt eine Reihe von Software-Programmen, die Händler zu Backtesting erlauben. Einige CFD-Anbieter alsoprovide Dritten Backtesting-Software gebaut, wie zB Kapital CFDs. Einige Backtesting-Anbieter erheben eine Prämie für ihre Dienste und andere, wie IQBroker sind kostenlos. Wie man ein Backtest durchführen? Backtesting ist ein einfaches Verfahren. Wenn Sie sehen, wie es funktioniert, sehen Sie ein Online-Tutorial oder starten Sie durch die Beobachtung einer Probe bei timetotrade. eu/simulated_trading. php. Es ist auch ratsam zu prüfen, eine Reihe von Backtesting-Software-Anbieter wie Metastock, TradeSim, AmiBroker, Tradestation und WealthLab. Es ist spannend zu Ihrer Strategie Backtest und sie in Aktion, aber seien Sie vorsichtig. Haben Sie daran, dass, wenn Backtesting der Software wird nicht nur berechnen Gewinn-Trades, wird es Ihnen auch Verlust-Trades. Es ist auch wichtig, um Störungen oder Fehlern Ausschau in der Software, wie sie könnte jederzeit auftreten. Denken Sie daran, dass es ein Test, der auf Daten aus der Vergangenheit und dass die letzten Ergebnisse, bedeutet nicht, zukünftige Ergebnisse. Allerdings kann das Backtesting ein Trader mehr Vertrauen und bessere Chancen zur Verbesserung ihrer Handelsergebnissen.