Cboe Startet Volatilitätsindizes Für Devisenoptionen

CBOE startet Volatilitätsindizes für Devisenoptionen Von Press Release | 14. Januar 2015 CBOE beginnt Verbreitung Volatilitätsindex-Werte auf drei der Devisenoptionskontrakte der CME Group "s: Dollar / Euro, Dollar / Pfund und Dollar / Yen. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) gab bekannt, 13. Januar, die es begann die Verbreitung von Werten für drei neue Volatilitätsindizes, die CBOE berechnet unter Verwendung der Preise der CME-Dollar / Euro, Dollar / Pfund und Dollar / Yen Futures-Optionen. Die CBOE / CME FX Euro Volatilität IndexSM (Ticker: EUVIX), der CBOE / CME FX Pfund Volatilität IndexSM (Ticker: BPVIX) und der CBOE / CME FX Yen Volatilität IndexSM (Ticker: JYVIX) sind die ersten Benchmarks, um die Volatilität zu verfolgen von Devisen (FX) Futures-Optionen. Die zugrunde liegenden Optionen sind die liquidesten FX-Optionen an der CME gehandelt werden, und im Jahr 2014 einen Anteil von einem kombinierten 80 Prozent der über 15 Millionen Gesamtdevisenoptionen bei CME gehandelt. "CBOE weiterhin den Umfang unserer beliebten Volatilitätsindex Franchise mit Wechselkursvolatilitätsindizes, die Anlegern die Möglichkeit, reine FX Volatilität zum ersten Mal messen, zu erweitern", sagte CEO CBOE Holdings Edward Tilly. "CBOE berechnet Werte der Volatilitätsindizes für eine Vielzahl von Anlageklassen und wir freuen uns nun auf einige der aktivsten FX Futures-Optionen Produkte der CME Group hinzuzufügen. Und freuen uns darauf, den Handel der neuen FX Volatilitätsindizes in der Zukunft." Derivate auf Devisen bilden die zweite größte Terminsektor nach Zinsen. FX Verträge entfallen rund 10 Prozent der offenen Positionen und auch 10 Prozent des Gesamtumsatzes Derivate. Die zunehmende internationale Diversifizierung der Asset-Portfolios hat sich deutlich erhöht Handel von FX-Derivaten in den letzten Jahren, mit durchschnittlichen Tagesvolumen erreichte $ 5300000000000 pro Tag im Jahr 2013 (BIS Triennale Umfrage 2013). Der Wert eines jeden Index wird von der Anwendung der proprietären CBOE Volatility Index® (VIX®) Methodik zur FX-Optionen der CME Group auf Dollar / Euro, Dollar / BP und Dollar / Yen-Futures abgeleitet. CBOE, die führende Börse in der Volatilität Raum und die Heimat der Volatilität Benchmarks, Strategien und Produkte, jetzt berechnet und verteilt Benchmark-Daten für mehr als drei Dutzend verschiedene Volatilität bezogene Produkte, darunter die viel beachtete CBOE Volatility Index (VIX), der führende Barometer der die Stimmung der Anleger und Aktienkursvolatilität. Zusätzlich zu seiner Suite von Benchmarks und Strategien, die Volatilität Optionen und Terminkontrakte auf VIX kann CBOE und CFE handelbar sind.