Themen - Freiheitsgrade Und Mein System

Thema: Freiheitsgrade und mein System Freiheitsgrade und mein System Ich habe auf einem System, das 4-Parameter zusammen mit einem TP und SL nutzt gearbeitet. Dies ist ein H1 Zeitrahmen mit der Experte wobei immer auf dem Markt (wieder am Beginn einer neuen Stunde nach dem Schließen einer Position). Zur Zeit arbeite ich an meinem dritten Version des EA mit jeder Version bietet Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr. Ich bemerkte, bei der Optimierung, dass ich immer zu guten Testergebnisse zurück, würde ich dann diese Ergebnisse und versuchen, sie in der Zukunft (typisch zu Fuß nach vorne). Früher habe ich betteln von 2010 bis Anfang 2013 zu optimieren und die Zeit bis jetzt nach vorne zu gehen Test. Nach dem Ausführen von Live Ich bemerkte eine interessante Sache, die ich wahrscheinlich sowieso gewusst haben. Grundsätzlich, wenn Sie nehmen Sie Ihre Optimierung und führen Sie es sofort nach kann oder auch nicht gute Ergebnisse. Allerdings, wenn Sie es einen Tag zu spät laufen, zB starten Sie es auf dem 2. Januar 2013 statt der ersten, können Sie völlig verschiedene Ergebnisse haben. Dies, weil die Optimierung wird unterworfen leicht unterschiedliche Daten über die walkforward Daten, die einen Tag verschoben wird. So bemerkte ich, dass einige dieser Optimierungen funktionieren gut, unabhängig davon, wie viel ich bin Schritt diese Optimierung Startdatum. Ich denke, dies als dieses System mit mehr Freiheitsgraden (Ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht der richtige Begriff, aber es macht Sinn für mich). Einige dieser Optimierungen arbeiten fast auf jedem Schritt ich versuche, zu ergreifen, um das Startdatum auf der walkforward versetzt, andere ergeben völlig unterschiedliche Ergebnisse. Also, was ich suche zu tun ist, nehmen Sie die Liste habe ich von 10 - 20 Durchgänge, die ich als so gut auf der walkforward und irgendwie quantifizieren, wie gut oder wie robust sind, um mit den Anfangsdaten Offset und arbeiten noch. Dann am Ende werde ich haben eine große Anzahl von Durchgängen, die ich durch zu sortieren und wählen Sie die beste ist, die die meisten konsistente Ergebnisse auf der walkforward Datum Schritt Analyse erzeugt. Von hier aus werde ich diese Parameter, die die walkforward Startdatum Schritt-Verfahren für eine Reihe von Paaren übergeben anwählen und ausführen lassen auf der Demo. Meine Logik ist, dass, wenn sie arbeiteten an der Optimierung und fuhr fort, in der mehrere gut funktionieren walkforward Datum Offsets starten, dann werden sie wahrscheinlich in meinem Konto zu arbeiten, da sie von Parametern, die geeignet sind, eine gute Passform für den aktuellen Markt und nicht aus nur eine Phantasie Computer-Optimierung. Hat meine Logik sinnvoll? Dies ist der einzige Weg, ich kann, wie dieses Problem zu Starttermin und einige der Optimierungen weniger robust und mehr durch, wenn der Handel genommen betroffen zu überwinden denken. Ich denke, wenn ich holen diejenigen, die robuster werden sie eine höhere Chance auf Herstellung Gewinn während der Live-Test haben. Möglichkeiten habe ich der Verbesserung dieser Freiheitsgrade dachte, ist durch die Erhöhung der Anzahl der Trades und Senken des TP und SL. Jede Hilfe ist sehr willkommen.