Backtesting - Handelsstrategien Mathematica

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Hier ist, wie ein Trading-System zu erstellen: Erstellen Sie ein Handelssystem Und hier ist die Formel, die Sie geben, um diese Handelsstrategie zu implementieren: kaufen = Kreuz (in der Nähe, sma (50)); verkaufen = Quer (SMA (50), in der Nähe); // Der Nähe: Preis des analysierten Sicherheit // Sma: Funktion, die einen einfachen gleitenden Durchschnitt schafft // Quer: Funktion, wenn ein Zeitreihen oben gekreuzt / unterhalb einer anderen Zeitreihen erfasst Erstellen Sie die Segmentierungsfunktion Wählen Sie "Extras -> Create-Funktionen", um eine benutzerdefinierte Funktion mit C # zu erstellen. Wenn Sie kein Programmierer sind oder einfach nicht wollen, zu lernen, wie Programmiersprache C # zu verwenden, können Sie diesen Abschnitt überspringen und downloaden Sie die Funktion direkt von hier: Backtest verschiedene Segmente in Ihrem Trading System. Nachdem Sie die Funktionen-Editor zu öffnen, klicken Sie auf "Hinzufügen", um eine neue Funktion zu erstellen geben Sie einen Namen ("Segment") für diesen Indikator dann. Erstellen Sie zwei Parameter: Segmente (string) und Index (Zahl) Im Editor, geben Sie die folgende Formel: string [] seg = Segmente [0].split (';'); if (Index [0] 70, in der Nähe> sma (30) Index: Legt die Segmentindex zu bedienen. Stellen Sie einen negativen Wert ein, um die Anzahl der Segmente zu erhalten - Das Skript trennt Segmente und speichert sie in einem Array (SEG). - Es überprüft dann den Wert "index" - Ist er negativ, dann ist es die Anzahl der Segmente zurück - Wenn es positiv ist, dann ist es wird das Segment von diesem Index referenziert und kompiliert die Formel hinter diesem Segment - Schließlich wird das Ergebnis dieser Formel durch die Funktion zurück (result = ...) Einmal erstellt und gespeichert haben, können Sie diese Funktion in der QuantShare Programmiersprache verwenden, indem Sie zum Beispiel: a = Segment ("RSI (14)> 70; schließen> sma (30)", 1); // Das wird berechnet und das Ergebnis des "close> sma (30)". Es ist äquivalent zu: // A = schließen> sma (30); Aktualisieren des Handelssystems Lassen Sie uns zu aktualisieren unsere bisherigen Handelssystem und beinhalten die "Segment" Funktion, die wir gerade erstellt haben. Die Idee ist, erstellen Sie mehrere Segmente verwenden Sie dann ein optimierbare Variable auf einem anderen Segment Formel jedes Mal die Simulation laufen zu berechnen. Beispiel der Segmente: stringcontains (Gruppe (), "Bestand") S & P 500-Aktien: stringcontains (index (), 's + p 500') stringcontains (Markt (), 'NASD) Aktien an der NYSE gelistet: stringcontains (Markt (), "NYSE") Aktien, die ein Monatshoch in den letzten 25 Handelstagen getroffen: HHV (hohe == HHV (hoch, 25), 25) kaufen = Kreuz (in der Nähe, sma (50)); verkaufen = Quer (SMA (50), in der Nähe); seg1 = "stringcontains (Gruppe (), 'stock'); stringcontains (index (), 's + p 500'); stringcontains (Industrie ()," medizinische "); stringcontains (Markt (), 'NASD'); stringcontains (Markt (), "NYSE"); HHV (hohe == HHV (hoch, 25), 25) "; Speichern Sie das neue Handelssystem dann im Simulator-Manager, klicken Sie auf "Optimieren", um Ihre Strategie bei jeder Backtest mit einem anderen Segment.